Echtzeit-Liquidität für systemrelevante Banken

Um den täglichen, laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, brauchen Banken Liquidität – die sogenannte Intraday Liquidity. Doch wissen die meisten Institute gar nicht, wie diese Position aussieht. Jetzt zwingt sie der Regulator zur Transparenz.

Das Liquiditätspolster, aus dem die untertägigen Zahlungen geleistet werden, ist bei den meisten Banken eine Durchschnittsgrösse, die auf Erfahrungswerten beruht. Problematisch wird das, wenn das Tagesgeschäft den normalen, durchschnittlichen Rahmen verlässt, wie zum Beispiel während der Finanzkrise 2008. Auf einmal stoppten die Banken ihre Zahlungen, weil sie nicht wussten, ob ihre Liquidität aufgebraucht war. Da es allen Banken so ging, trug dies zum gesamthaften Einfrieren der Märkte bei. In Folge stellte das Basel Comittee on Banking Supervision (BCBS) 2013 neue Anforderungen für ein robustes Management der untertägigen Liquidität; Ziel war eine Umsetzung bis 2015. Trotz Fristverlängerung auf Anfang 2017 ist das Thema noch immer brandheiss. «Die relevanten Backends stossen hier an ihre Grenzen, da sie vor allem auf die Erfassung buchhalterischer Grössen ausgerichtet sind», erklärt Felix Huber, CEO Incentage.

Nur buchhalterische Grössen

Ein Beispiel: Eine vom Kernbanksystem ausgelöste Zahlung kann aufgehalten werden, wenn Geldwäscheverdacht besteht. Buchhalterisch ist das Geld zwar abgeflossen, es ist aber nach wie vor lokal vorhanden, bis die Embargosituation geklärt ist. Es gibt aber noch ein gravierenderes Problem – die Komplexität: «Eine system- relevante globale Bank muss bis zu 40 Millionen Zahlungen pro Tag bearbeiten. Dabei sind leicht ein Dutzend Kernsysteme im Einsatz», so Huber. Deshalb ist es mit den Standardlösungen kaum möglich, den Zahlungsverkehr in Echtzeit zu erfassen, und die Bank weiss nie, wie die eigene Position wirklich aussieht.

Wertpapiere sind Liquidität

Incentage umgeht diese Problematik, indem sich die eigene Incentage Intraday Liquidity Software direkt in den Informationsfluss einklinkt, also dort, wo die Zahlungen übermittelt werden und bevor sie durch den Systemdschungel müssen – Bottom-up statt Top-down. Dazu ist keine Anbindung an das Kernbankensystem nötig. Die Ein- und Ausgänge werden in Echtzeit erfasst und die Bank weiss immer genau, wie die eigene Liquidität aussieht. Ausserdem geht es beim Thema Liquidität mittlerweile nicht mehr nur um Geld-Transfers. «Wertpapiere in der Funktion von Settlements oder als Collateral sind heute zentraler Teil der realen Liquidität. Die alten Systeme haben da gewissermassen einen blinden Fleck», erläutert Huber. Die neuen Regeln haben ausserdem einen positiven Nebeneffekt für die Banken: Die genaue Kenntnis der eigenen Liquidität ermöglicht eine Reduktion des Polsters und die frei gewordenen Gelder können lukrativer eingesetzt werden. «Eine mittelgrosse Investmentbank kann so bis zu vier Milliarden Franken frei machen. Pro Jahr und Milliarde erlaubt das einen Zusatzgewinn von vier Millionen», weiss Huber.

Christian Walter, swiss made software